東証のデータは、全市場の信用残を反映（最も信頼できる信用残データ）

東証の信用残データは、日本における株式市場に出ている信用取引の残高（売残・買残）“全て”を集計したものであり、日本の株式市場における

“最も信頼性のある、最も重要なデータ”

として、個人投資家をはじめ、多くの投資家（外国人投資家、機関投資家など）がそのデータを常に注目しています。


それだけでなく、各証券会社などで表示される信用残の数値に使われており、そこで表示される信用倍率（証券会社によっては貸借倍率）は、これらの数値を元に計算されるほど重要なデータです。

 

東証『銘柄別信用取引週末残高』

は、東証一部、二部、マザーズの“全銘柄”の信用残のデータを集計した一覧データであり、同実践会でも「最も重要なデータ」として、残高丸の元データとなっているものです。

銘柄別

日本市場における貸借銘柄は、東証一部、二部にほぼ集中（約90％以上）しており、事実上、このデータがほぼ全ての貸借銘柄の信用残状況を反映していると言えるものです。

またこのデータは、更新される第二営業日の前週、一週間分の信用売残・買残を合算したデータです。

このデータは先述のとおり、市場にある全ての信用残分、
つまり、
・証券金融会社融通分
・証券会社融通分
を合算したものであるので、各銘柄の市場における全信用残を反映している唯一のデータとして大変重要なものです。

サンプルデータはこちら　→　PDF

 

東証『信用取引現在高（三市場合計残高）』

は、東証・大証・名証における前週、全ての信用残の合算をしたデータです。
（この３大証券取引所で日本のほぼ全ての銘柄を取り扱っています。）

現在高

このデータは、市場全体の売残・買残の状況を反映しており、日経平均株価などと同様に、市場の信用残の状況を測る指標となっています。
このデータで総売残が増えているようであれば、日経平均が下落などの際、多くの“空売り”が入ったことを示しており、また逆に買残が増えれば、今後の株高を期待した“信用買い”が大量に入ったことを示しています。

このように市場全体の信用残は、常に市場の動きに連動しており、そして市場全体の“需給のバロメーター”としての役割もしています。
また現物の売買がその取引量が見えないのに対し、この信用残は数値として売買の状況、そして将来の買い（戻し）要因、売り（戻し）要因を見ることのできるデータです。

サンプルデータはこちら　→　エクセル

 

個別銘柄信用取引残高表

このデータは、東証や日証金で“信用規制”が発動された銘柄の、日々の信用残の状況を配信しているデータです。

個別


信用規制が発動されるような銘柄は、信用買い、空売りが急激に入り、過熱相場となっているものが多く、その状況を是正するために、
“新規売り停止”
“増担保〜”
などが施行、そして日々の信用残（売残・買残）が発表されます。

我々にとっては、“信用規制が発動されている銘柄だけ”という拘束があるものの、日証金の“銘柄別融資・貸株残高”と異なり、証券会社、証券金融会社分の全てを合算した「正確な日々の信用残を確認できる唯一のデータ」として、唯一無二の大変貴重なデータです。

同データが最も活躍するのが、直近で急騰（または急落）した銘柄で、それと同時に信用規制が発動されるような場合です。

規制が発動されると、この「個別銘柄信用取引残高表」に日々信用残の詳細な状況が掲載されます。
このような銘柄は、
・急騰後に更なる急騰
・急騰後にそれ以上の急落
・急落後に反発連日急騰
する可能性が大きいのが特徴です。

またこれらの規制は、
「規制発動後、大きく値が動く可能性が大きい銘柄」
でもあります。

つまり、規制自体が急騰・急落の材料となることも多いのです。
そして、その規制発動後、数日で更なる急騰・急落につながることも多いのです。

その状況や前兆の動きを知るためにも、この「個別銘柄信用取引残高表」のデータで日々の信用残の動きをチェックするのです。

例えば急騰後、戻しを見込んだ売り残が急増、信用規制の新規売り停止が発動されたとすると、その後株価が下がらずに、この「個別銘柄信用取引残高表」データで売残がほとんど処理されていないようであれば、その大量の売残が一気に買い戻され、更なる株価上昇を生む前に、状態把握＆先行投資することができます。

その後、急騰の波に乗れば、非常に効率のいい投資となります。
このように、「個別銘柄信用取引残高表」は信用規制の発動された株価が激しく動く可能性のある銘柄において、日々の信用残をチェックするために大変重要なデータなのです。

サンプルデータはこちら　→　エクセル

 

　→「日証金データとは？」につづく